2020년 투자 수익 및 퀀트투자 수익률 정리

2020년 4월부터 나는 주식투자를 시작했다.

그때는 강환국님의 어피티 레터만 읽고 영구포트폴리오를 따라가는 전략을 사용했었다.

지금와서 생각해보면 물론 리스크 관리에는 영구포트폴리오 전략이 좋지만

채권수익률이 엉망이고, 주식이 미친듯이 올랐던 작년이 다소 아쉬운 것은 사실이다.

그래도 주식을 시작하지 않은 것 보다는 훨~씬 좋은 결과이니 만족하려한다.

 

우선 2020년 4월부터 2021년 3월까지의 수익이다.

2020.4.~2021.3.
원금	2202만원
평가금	2907만원
수익률	32%

원금은 2202만원이다. 그러나 이게 2202만원을 예금개념처럼 넣어두고

주식을 굴린 것이 아니라, 돈이 생기면 넣어두는 식으로 적립식으로 투자한 것임을 밝혀둔다.

 

또한 영구포트폴리오 전략은 주식25, 현금25, 금25, 채권 25 전략이지만

초기자금으로 저렇게 넣은 후 추가적으로 돈이 생기는 것들은 다 주식에 넣었다.

 

그래도 옛날처럼 가만히 뒀으면 2202만원에서 이자 조금해서 2210만원정도밖에 안됐을테지만

700만원이나 불렸고 수익률은 32프로로 나쁘지 않다고 본다.

 

다음은 1년간 공부를 하고 퀀트투자로 내 방향을 잡은 후 제대로 시작한 4월부터의 수익률이다.

매수일	2021.3.31.
매도일	2021.4.27.
원금/투자금액	2202/2907만원
매수종목수	20
코스피모멘텀	+
보유현금	1200(적금)
코스피 시가/종가(매수일)	3070/3061.42
매도일 수익률	22%
매도일 평가금	3545만원

3월 말, 퀀트 전략대로 매수를 했고 4월에 적금만기가 끝나서 일단 적금은 깨지않고 기다렸다.

매수일의 코스피모멘텀은 +였고, 2907만원을 주식에 넣고 한달 간 전략 실행결과

평가금은 3545만원이 되었다. 수익률은 22%가 나왔다.

시작하자마자 이런 결과라니, 기분이 좋으면서 걱정도 되었다.

언젠가 반드시 하락을 맞게될텐데 그때도 잘 견딜 수 있을까?

 

그리고 이제 적금이 끝나고나서 다시 리밸런싱한 5월의 투자결과이다.

매수일	2021.4.28.
매도일	2021.5.25.
교체종목수	12
원금	3042만원
투자금액	4385만원
코스피모멘텀	+
보유현금	400만원
코스피 시가/종가	3217.53/3215.42 (2021.4.27.)
매도일 수익률	-1.30%
매도일 평가금	4328만원

우선 매도일의 코스피모멘텀은 +라서 전략 그대로 실행했다.

적금 1200만원 중 800만원을 투자하고 400만원은 현금으로 보유했다.

그래서 투자금액은 4385만원이고 한달 후 매도일(5월25일)에 매도 후 평가금은

4328만원이 되었다. 바로 마이너스 수익률이 나왔다.

그래도 큰 하락은 아니고 마이너스를 바라보는 내 마음도 별로 싱숭생숭하지 않아서

오히려 다행이라는 생각이 들었다.

앞으로 이 전략을 실행함에 있어서 수익률이 잘 나오지 않는 구간이 있더라도

꾸준히 해나갈 수 있겠다는 스스로에대한 믿음이 생겼다.

 

다만 의문점은 퀀트킹 프로그램으로 백테스트를 돌렸을 때 5월의 수익률은 7.8%가 나왔는데

꽤나 차이가 나서 의문이다.

수익률의 차이는 아마 1. 슬리피지 2. 퀀트킹프로그램 종목차이 때문인것으로 보인다.

첫째, 슬리피지는 어쩔 수 없는 것이고 큰 영향을 주지 않을 것이다.

그러면 둘째, 퀀트킹프로그램 종목차이인데 나는 퀀트데이터 - 점수식순위보기로 

내가 짠 로직대로의 1~20위 순위를 매수했고, 그것이 백테스트의 오늘의 종목과 다소 차이가 있었다.

 

퀀트킹 카페에서는 오늘의 종목으로 매수하는 것을 추천했지만 현재 상황 상 퀀트킹 라이트버전을

사용해야하기 때문에 백테스트 오늘의 종목은 매수하기가 힘들다.

따라서 그냥 점수식순위로 쭉 매수할 예정이다.

 

아무튼 직접 전략을 공부하고 로직을 짜고 실행에 옮기면서 퀀트에 대한 믿음은 더 강해졌다.

앞으로도 투자금이 억단위가 되기 전까지는 계속 이 전략을 실행할 예정이다.

또한 억단위가 되었을때를 대비해서 퀀트전략도 계속 연구할 것이다.

 

참고로 동기간(4,5월) 코스피수익률은 2.8%, 1.8%이었다.

또한 이 글을 작성하는 6월8일 현재 평가금은 4900만원이다.