퀀트투자4 안쓰러운 주식 최근 현생이 바빠서 주식에 큰 관심을 기울이지 못했다. 그저 기계적으로 읽는 뉴스레터들과 유튜브 채널, 한달에 한번 대리 리밸런싱뿐.. 군생활도 변화가 생기면서 몹시 바빠졌고, 무엇보다 연애를 하게 되며 온 정신이 여자친구에게 쏟아지게 되었다. 그렇게 4달이 흘렀다. 그 4달동안 나의 주식은 처참했다. 투자자본을 늘리지도 못했으며, 조금 오르고 많이 내리며 4달전과 비교했을때 오히려 하락인 상태가 되었다. 그동안은 연애하는 기쁨에 이 하락의 슬픔이 상쇄되었지만 이제는 진지하게 고민을 해야할 시점인 것 같다. 미뤄두었던 주식공부들도 다시 시작하고 퀀트투자에서 가장 중요한 동요되지 않는 마음을 갖추도록 노력해야 할 것이다. 뛰어난 동창들이 있는 단톡방이 있는데, 거기서 무슨 주식을 사서 많이 오르고, 코인을.. 2021. 11. 24. 2020년 투자 수익 및 퀀트투자 수익률 정리 2020년 4월부터 나는 주식투자를 시작했다. 그때는 강환국님의 어피티 레터만 읽고 영구포트폴리오를 따라가는 전략을 사용했었다. 지금와서 생각해보면 물론 리스크 관리에는 영구포트폴리오 전략이 좋지만 채권수익률이 엉망이고, 주식이 미친듯이 올랐던 작년이 다소 아쉬운 것은 사실이다. 그래도 주식을 시작하지 않은 것 보다는 훨~씬 좋은 결과이니 만족하려한다. 우선 2020년 4월부터 2021년 3월까지의 수익이다. 2020.4.~2021.3. 원금 2202만원 평가금 2907만원 수익률 32% 원금은 2202만원이다. 그러나 이게 2202만원을 예금개념처럼 넣어두고 주식을 굴린 것이 아니라, 돈이 생기면 넣어두는 식으로 적립식으로 투자한 것임을 밝혀둔다. 또한 영구포트폴리오 전략은 주식25, 현금25, 금25.. 2021. 6. 8. 2021년 실행 전략 - 슈퍼밸류모멘텀 + 신F스코어 슈퍼밸류모멘텀 조건과 신F스코어를 결합해서 돌린 백테스트 결과이다. CAGR은 33퍼, MDD는 56퍼정도가 나왔다. 슬리피지는 2퍼센트로 설정했고, 거래정지 종목수는 9개가 나왔다. CAGR만 보면 이대로 해도 되겠지만 이건 슈퍼밸류모멘텀전략이 아니라 슈퍼밸류전략일 뿐이다. 여기서 모멘텀을 추가하기 위해 12개월 코스피 모멘텀을 적용한다. 코스피 12개월 모멘텀이 +라면 주식 100프로 코스피 12개월 모멘텀이 - 라면 주식 50, 현금50으로 들고있는다. 그리고 포트폴리오에서 주식비중을 위와 같이 하는 것이고, 포트폴리오 구성은 원래 영구포트폴리오를 따라해서 주식 25, 현금25, 금25, 채권25를 들고있으려고 했지만.. 아직은 잃어도 잃을게 별로 없기때문에 과감하게 주식90 현금10으로 구성한다... 2021. 3. 29. 백테스트 - 슈퍼밸류모멘텀 + 신F스코어 이번 글은 저번에 테스트한 슈퍼밸류모멘텀에 신F스코어를 넣어 백테스팅한 결과를 올리는 글이다. 다만 신F스코어만 넣지는 않고, 차입금비율을 200%이하로 설정해둬서 조금의 안정성을 더했다. (신F스코어는 강환국님의 책 할수있다 퀀트투자에 나온다. F스코어에서 중요성이 떨어지는 것을 제외하고 3가지 항목만 선정 한 것이다.) 슈퍼밸류모멘텀 전략에 신F스코어를 더하니 수익률이 약간 올라가고 MDD는 조금 줄어드는 모습을 볼 수 있다. 다만 분기리밸런싱에서는 반대로 된 모습이 있어 그렇게 유의미한 변화는 아닌 것 같다. 다만 시즌제에서 MDD가 훨씬 줄어든 모습이다. 그냥 슈퍼밸류모멘텀전략을 썼을때는 MDD가 반으로 줄었는데 여기서는 3분의1수준으로 줄어든 모습이다. 시즌제가 진짜 신기하긴 하다. 그래도 일단.. 2021. 3. 29. 이전 1 다음
