슈퍼밸류모멘텀3 2020년 투자 수익 및 퀀트투자 수익률 정리 2020년 4월부터 나는 주식투자를 시작했다. 그때는 강환국님의 어피티 레터만 읽고 영구포트폴리오를 따라가는 전략을 사용했었다. 지금와서 생각해보면 물론 리스크 관리에는 영구포트폴리오 전략이 좋지만 채권수익률이 엉망이고, 주식이 미친듯이 올랐던 작년이 다소 아쉬운 것은 사실이다. 그래도 주식을 시작하지 않은 것 보다는 훨~씬 좋은 결과이니 만족하려한다. 우선 2020년 4월부터 2021년 3월까지의 수익이다. 2020.4.~2021.3. 원금 2202만원 평가금 2907만원 수익률 32% 원금은 2202만원이다. 그러나 이게 2202만원을 예금개념처럼 넣어두고 주식을 굴린 것이 아니라, 돈이 생기면 넣어두는 식으로 적립식으로 투자한 것임을 밝혀둔다. 또한 영구포트폴리오 전략은 주식25, 현금25, 금25.. 2021. 6. 8. 백테스트 - 슈퍼밸류모멘텀 + 신F스코어 이번 글은 저번에 테스트한 슈퍼밸류모멘텀에 신F스코어를 넣어 백테스팅한 결과를 올리는 글이다. 다만 신F스코어만 넣지는 않고, 차입금비율을 200%이하로 설정해둬서 조금의 안정성을 더했다. (신F스코어는 강환국님의 책 할수있다 퀀트투자에 나온다. F스코어에서 중요성이 떨어지는 것을 제외하고 3가지 항목만 선정 한 것이다.) 슈퍼밸류모멘텀 전략에 신F스코어를 더하니 수익률이 약간 올라가고 MDD는 조금 줄어드는 모습을 볼 수 있다. 다만 분기리밸런싱에서는 반대로 된 모습이 있어 그렇게 유의미한 변화는 아닌 것 같다. 다만 시즌제에서 MDD가 훨씬 줄어든 모습이다. 그냥 슈퍼밸류모멘텀전략을 썼을때는 MDD가 반으로 줄었는데 여기서는 3분의1수준으로 줄어든 모습이다. 시즌제가 진짜 신기하긴 하다. 그래도 일단.. 2021. 3. 29. 백테스트 - 슈퍼밸류모멘텀 전략 강환국님의 할수있다! 퀀트투자 책에 나온 전략을 조금 변형했다. 그리고 모든 종목선정 및 백테스팅은 퀀트킹 프로그램을 이용해서 하고있다. 퀀트킹 프로그램 연간 유료 회원권은 17만 5천원이다. 그렇게 작은 금액은 아니지만, 퀀트투자를 통해 버는 수익을 생각하면 충분히 지출 가능한 금액이다. 그리고 직접 엑셀을 이용해서 종목을 선정하는 번거로움을 획기적으로 줄여주니 이보다 좋을 수가 있을까. 아무튼 책을 읽고 혼자 생각해서 계획한 첫번째 전략은 슈퍼밸류 모멘텀 전략이다. 백테스팅을 할 때, 우선 지주사, 금융, 해외본사, 스팩, 관리종목은 제외했다. 기본적으로 슈퍼밸류모멘텀 전략은 월간 리밸런싱이다. 책에나와있는 전략의 로직으로만 백테스팅한 결과는 위와 같았다. CAGR이 30퍼센트면 괜찮지만 MDD가 5.. 2021. 3. 29. 이전 1 다음
